El trading cuantitativo se basa en el principio de “cuanto más, mejor”. El sistema matemático permite examinar muchas estrategias en todos los activos de negociación, eligiendo el resultado óptimo de la relación de rentabilidad y riesgo. En términos generales, el principio de creación de un algoritmo prevé el análisis de un lapso de tiempo fijo, donde se fijan los valores de las cotizaciones de precios (por ejemplo, precio de cierre). Los datos resultantes se interpretan de la siguiente manera:
Como una función. La tarea del programador que escribe el código del modelo es encontrar esta misma función (construir una ecuación) que describiría la distribución de las cotizaciones en una serie de tiempo.
Como una serie de tiempo, que se analiza mediante métodos estadísticos. La precisión del pronóstico de acuerdo con el patrón estadístico se comprueba en otros lapsos de tiempo (pruebas de avance).
Según la función y la serie de tiempo que describen el gráfico de movimiento de precios, el trader puede obtener algunos puntos extremos. Añadiendo un aparato matemático adicional (aproximación, entropía), se puede calcular los tramos de desaceleración de tendencia, plana, calcular los puntos stop proyectados.
Otro método de análisis econométrico, en el que se basa el trading cuantitativo, es dividir el tramo de tiempo en clústeres separados (tramos en las que se puede ver un claro movimiento del precio de acuerdo con un patrón determinado). En otras palabras, un tramo, por ejemplo, 10 años de duración se divide en segmentos de diferentes longitudes (1 día, semana, no necesariamente deben ser los mismos), en los que un patrón es visible. Además, los tramos pueden atravesarse y superponerse entre sí: una red neuronal con código de programa algorítmico encuentra todos estos conjuntos de patrones. La situación actual del mercado se compara con patrones similares de comportamiento del precio en el pasado, en base a ello se hace un futuro pronóstico.
Contenido
Condiciones requeridas para el uso de las estrategias cuantitativas:
Alta liquidez. Sólo se eligen instrumentos altamente líquidos para el trading cuantitativo, por lo que este método es más común en los mercados de valores, que en Forex.
Diversificación. El trading cuantitativo consiste en el lanzamiento de algoritmos matemáticos en un gran número de instrumentos. No funciona en un par de divisas. Además, el coeficiente de correlación de cotizaciones entre los instrumentos debe ser lo más bajo posible.
El análisis cuantitativo funciona con una gran cantidad de algoritmos (tres variantes de tales algoritmos: búsqueda de funciones, distribución de filas numéricas y trading de patrones: descritos anteriormente).
El modelo de estrategia cuantitativa tiene algo en común con el trading algorítmico de asesores. En la fórmula de las mismas medias móviles se hizo un intento de buscar un patrón de movimiento de precios. Y con el tiempo, los entusiastas del análisis técnico añadieron a la fórmula una serie de coeficientes, de donde surgieron EMA, LMA, etc. Aunque el problema sigue siendo el mismo, no hay una herramienta ideal que genere 100% de ingresos.
Pese a todo, el trading cuantitativo no es el Grial, sino sólo otro método de negociación. Hay compañías privadas que desarrollan tales algoritmos y venden el producto a traders individuales. A mi parecer, dada la complejidad del producto, la necesidad de soporte de software y el costo de todo esto, la idea de utilizar sistemas de trading cuantitativos en la negociación privada parece poco práctica.
Conclusión
Las estrategias cuantitativas son otro intento de acercarse al preciado Grial, valiéndose de los métodos de análisis matemático, estadístico y programación. Hay muchos partidarios que creen que este modelo funciona en los mercados financieros mejor que el análisis técnico y fundamental. Pero no encontré información abierta sobre la rentabilidad de este tipo de estrategias.
El trading cuantitativo sólo debe utilizarse en instrumentos de los mercados de valores. Por lo tanto, las estrategias cuantitativas se utilizan para operar valores con acciones corporativas, o índices bursátiles.
Familiarizarse con estos métodos es útil, aunque solo sea porque puede haber un futuro detrás de ellos. Si tiene tal experiencia en el uso de estrategias cuantitativas, por favor compártalo en los comentarios.
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